Курсовая работа по дисциплине «Банковское дело»

Предкризисное состояние и предпосылки возникновения кризиса в российской банковской системе

Кризис распространяется на небольшое количество банков, характеризуется изъятием накоплений. Общий кризис банковской системы связан с возникновением у руководства банка несуществующих депозитов, направленных на мнимое увеличение стабильности банка. Трудности с ликвидностью носят краткосрочный характер, вследствие чего возникает паника, и как следствие выемка денежных средств, происходит в крупных количествах, во всех кредитных организациях. Таким образом, масштабы кризиса постоянно увеличиваются.

В более ранние периоды банки закрывали свои отделения, для сохранения депозитов и проводили в это время реформирование. Сегодня выделено четыре основных пути выхода из кризиса:

• 
  Поддержка государством;
  
• 
  Реструктуризация банковской системы;
  
• 
  Поглощение и слияние организаций;
  
• 
  Введение других видов услуг, продуктов, сокращение персонала.
  
• 
  Отзыв лицензии, эта мера применяется в случае, когда действия банков могут привести к системному кризису из-за финансовых проблем.(26)
  

4.1. Обострение основных проблем банковского сектора в условиях кризиса
В сложных финансовых условиях сокращения внешнего финансирования, падение фондового рынка, девальвации гривны и бегства капитала из страны, а вкладчиков - из банковской системы, заострились такие проблемы отечественного банковского сектора как:

• 
  нехватка внутренних источников капитализации, которая усилила зависимость банков от иностранных инвесторов;
  
• 
  дефицит как долгосрочных, так и краткосрочных финансовых ресурсов в национальной и иностранной валюте, который затруднил выполнение банками своих обязательств.
  
• 
  разрыв в финансировании банковских активов обязательствами в виде депозитов (коэффициент покрытия банковских кредитов депозитами уменьшился с 0,77 до 0,48 на протяжении 2007-2008 гг.);
  
• 
  дисбаланс ликвидности, который проявился в падении соотношения между долгосрочными депозитами и долгосрочными кредитами - если в 2007 году это соотношение составляло 1,07, то на 1.10.2008 года - лишь 0,37;
  
• 
  ухудшение структуры банковского кредитного портфеля в части, во-первых, сверхвысокой концентрации - на конец 2008 года. 72 % кредитов было предоставлено в сектор металлургии, торговли и строительства, которые резко замедлили свое развитие; во-вторых, неудовлетворительной валютной структуры - в иностранной валюте было деноминировано свыше 59 % всех кредитов и 63 % потребительских кредитов;
  
• 
  усиление системных рисков - резкое подорожание доллара почти в 1,5 раза усилило одновременно валютные, кредитные риски и риски ликвидности.
  

Таким образом финансовый кризис оголил те фундаментальные дисбалансы банковской системы, которые в условиях экономического подъема были не заметные, или же просто игнорировались.
Ситуация усложнилась тем, что они оказались не только в разрыве между обязательствами и ресурсной базой банков, а и в валютных расхождениях. В частности, объем выданных займов украинскими банками превышает аккумулированные средства на депозитах в 2,24 раза, при этом кредитов в американской валюте выдано в 2,8 раза больше, чем привлечены валютные ресурсы на депозитах. Диспропорции между активами и пассивами банков оказываются в превалировании краткосрочных обязательств в структуре ресурсной базы и долгосрочных кредитов в структуре активов. Эти расхождения свидетельствуют о том, что национальные банки кредитовали экономику быстрее, чем украинцы накапливали сбережение.(15)
В таких условиях расширения ресурсной базы можно было провести или за счет увеличения собственного капитала, или за счет кредитов. Приход в Украину иностранных банковских групп и наличие дешевых длинных денег оказывали содействие популяризации второго подхода. Только в 2007-2008 годах отечественные банки увеличили свою долговую нагрузку в 2,8 раза, или на 25,3 миллиарда долларов. В условиях кредитного бума много банков, увлекшись зарабатыванием легких и быстрых денег, часто игнорировали нарастающие валютные и временные разрывы. Настолько поверхностное отношение к качеству активов и структуры пассивов вызвали проблемы с платежеспособностью многих финансовых учреждений.