Jahonda umumqabul qilingan bank tizimi Jahon amaliyotida har bir mamlakatning Markaziy banki banklarning banki

muxtoriylik koeffitsiyenti
(Km)dir. Bu 
ko‗rsatkich korxonaning moliyaviy jihatdan mustaqillik darajasini 
ko‗rsatib, o‗z mablag‗lari manbalarini korxona balansining jami 
passiviga bo‗lish yo‗li bilan aniqlanadi.
O‗zMM 
Km = –––––––. 
Bp 
O‗zMM - o‗z mablag‗lari manbasi.
Bp - balans passivi. 
Korxonaning o‗z mablag‗lari bilan ta‘minlanganlik darajasi 30 foiz-
dan kam bo‗lmasligi lozim. Agar bu ko‗rsatkich 60 foizdan yuqori 
bo‗lsa, kreditlash bo‗yicha risk minimal bo‗lishi mumkin.
4.
Korxona oborotida mavjud bo‗lgan 
o„z aylanma mablag„lari 
miqdori
korxonaning likvidliligini ifodalashi mumkin.
Bu ko‗rsatkich (HMA) quyidagicha aniqlanadi: 
HMA=O‗zMM - Ua 
Bu yerda
Ua - uzoq muddatli aktivlar (110 balans qatori - 350 b.q.) 
(qoplanmagan zararlar).
Agar korxonaning uzoq muddatli aktivlari uning o‗z mablag‗lari 
manbasidan yuqori bo‗lsa, bunday korxonalar «nolikvid korxonalar» 
deyiladi va ularga kreditlar berilmaydi.
Xulosa qilib aytganda, aylanma mablag‗ (aktiv)lari xo‗jalik 
subyektlari faoliyatining asosi bo‗lib, bank tomonidan beriladigan 
kreditlarning aksariyat qismi aylanma aktivlarga yo‗naltiriladi. Shu 
tufayli har bir xo‗jalik subyekti aylanma aktivlarini to‗g‗ri tashkil 
qilmog‗i, ulardan foydalanishda samaradorlikka erishmog‗i lozim.
 

---

288
Defolt ehtimoli (probability of default) 
Bu erda: 
; 
; 
T – kredit qaytarilishi lozim bo‗lgan vaqt; 
t – hozirgi vaqt (yoki kredit olingan vaqt); 
– korxonaning t - vaqtdagi aktivlari qiymati; 
K
– qarzning nominal qiymati; 
- korxona aktivlaridan olinadigan o‗rtacha yillik foydaning 
o‗sishi (%da); 
– aktivlar foydasining o‗rtacha kvadratik cheklanishi (standard 
deviation). 
- kumulyativ standart normal distributsiya funksiyasi 
Yuqoridagi ko‗rsatkichlardan foydalangan holda biz qo‗shimcha 
ravishda quyidagi ko‗rsatkichlarni hisoblashimiz mumkin: 
kutilayotgan yo‗qotish: 
Strukturaviy modellarning qo‗llanilishida asosiy qiyinchilik
(korxona aktivlarining o‗rtacha yillik foydasi o‗sishi) va (aktivlar 
foydasining o‗rtacha kvadratik cheklanishi) ko‗rsatkichlarni hisoblashda 
yuzaga keladi. Ushbu ko‗rsatkichlar korxona aksiyalarining birjadagi 
ko‗rsatkichlariga asoslangan holda hisoblanadi. 
Bunday baholashlarda, bir tomondan, son jihatdan moliyaviy 
koeffitsiyentlar orqali baholashga ustuvorlik berilsa, ikkinchi tomondan, 
sifat ko‗rsatkichlari (bank xodimlarining fikrlari)ni hisobga olishga
e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, xorijiy davlatlarda mijozning kreditga 
layoqatliligini baholashning turli tizimlari ham mavjud bo‗lib, ular 
baholash ko‗rsatkichlarining soni va usullari bo‗yicha bir-biridan farq 
qiladi. Xorijiy davlatlar amaliyotida mijozning kreditga layoqatliligini 
aniqlashda ko‗p qo‗llaniladigan ba‘zi modellar va usullarni quyidagi 
jadvaldan ko‗rishimiz mumkin: 
273
a) bevosita mijozlardan olingan materiallar; 
b) mijoz haqidagi bank arxivida mavjud bo‗lgan materiallar, uning 
kredit tarixi; 
d) mijoz bilan ish yuzasidan aloqada bo‗lgan shaxslar (uning mol 
yetkazib beruvchilari, kreditorlari, uning mijozlari, banklari va 
boshqalar) tomonidan berilgan ma‘lumotlar; 
e) xususiy va davlat agentliklari va tashkilotlarining hisobotlari va 
materiallari (kreditga layoqatlilik haqidagi hisobotlari, investitsiya 
bo‗yicha ma‘lumotnomalar v.b.). 
Kredit berish bo‗yicha sifat tahlili ham bir necha bosqichlarda 
amalga oshiriladi: 
a) qarz oluvchi obro‗sini o‗rganib chiqish; 
b) kredit maqsadini aniqlash;
d) asosiy qarz va foizlarning qaysi manbalar hisobidan qoplanishini 
aniqlash; 
e) qarz oluvchi tomonidan yo‗l qshyilishi mumkin bo‗lgan risklar 
darajasini baholash va boshqalar. Qarz oluvchining mavqeyi, kredit 
tarixi o‗rganilishi bilan bir qatorda korxona rahbarining shaxsiy va ish 
bilan bog‗liq bo‗lgan xislatlariga ham katta e‘tibor beriladi.