Issues of increasing the efficiency of commercial banking assets in the conditions of diversification of

2-жадвал
Ўзбекистондаги айрим тижорат банклари активлари
рентабеллиги кўрсаткичининг динамикаси, фоизда⁵

№	Банклар номи	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	«Алоқабанк» АТБ	2,6	2,6	2,5	3,2	3,2	2,7
2.	«Ипак йўли» АИТБ	2,4	2,4	2,7	3,3	4,5	3,9
3.	«Ҳамкорбанк» АТБ	3,5	4,1	3,6	3,5	3,1	3,4
4.	«Ипотека-банк» АТИБ	1,7	1,6	1,5	2,9	1,5	1,8
5.	«Қишлоқ қурилиш банк» АТБ	1,0	1,0	0,9	0,5	1,1	1,9

2-жадвал таҳлилидан кўринадики, 2014-2019 йиллар оралиғида танланган тижорат банкларида активлар рентабеллиги кўрсаткичининг ўртача йиллик ўзгариш фоизи «Алоқабанк» АТБ (+0,02), «Ипак йўли» АИТБ (+0,30), «Ҳамкорбанк» АТБ (-0,02), «Ипотека-банк» АТИБ (+1,80), «Қишлоқ қурилиш банк» АТБда (+0,18) турлича миқдорларни ташкил этмоқда.

Шу ўринда, тижорат банклари активлари самарадорлигини таъминлашнинг комплекс чора-тадбирларини ифодаловчи янги, поғонали модели таклиф этиш мумкин (1-расм):



1-расм. Тижорат банклари активлари самарадорлигини оширишнинг поғонали модели ва уни қўллашнинг асосий йўналишлари⁶
Тижорат банклари активлари самарадорлигига омиллар таъсирини баҳолашнинг амалдаги механизмидаги мавжуд муаммолар тизимлаштиришимиз мумкин. Бунда, биринчи гуруҳ муаммоларига банк менежменти даражаси билан боғлиқ, иккинчи гуруҳга омиллар таъсирини баҳолаш усулларини такомиллаштириш жараёнидаги, учинчи гуруҳга эса омилларни таҳлил этишнинг дастурий-технологик муаммолари киритилган.
Тадқиқотлар натижаси ўлароқ, чизиқли, экспоненциал ва полиномиал сценарий усуллари бўйича танланган омиллар таъсирида банк активлари қиймати ўсишининг 2020-2023 йилларга мўлжалланган прогноз кўрсаткичлари кўришимиз мумкин (3-жадвал):
3-жадвал
«Алоқабанк» АТБ активлари қиймати ўсишининг 2020-2023 йилларга мўлжалланган прогноз кўрсаткичи, (млрд.сўмда)

Йиллар	1-сценарий чизиқли y=0.5316x+2,7032 R²=0,960183	2-ценарий экспоненциал y=2,7032e^0,005^x R²=0,52	3-сценарий полиномиал y=0,2955x2+0,5436x+ 6,4205 R²=0,950289
2020	9 712	9 199	10 175
2021	10 237	9 912	11 545
2022	10 790	12 678	13 099
2023	11 685	17 679	14 862

3-жадвалга мувофиқ, эконометрик таҳлил натижаларига кўра, танланган омиллар таъсирида 2023 йилда «Алоқабанк» АТБ активлари қийматининг ўсиши чизиқли сценарий усулида 11685 млрд. сўмни, экспоненцал сценарий усулида 17 679 млрд. сўмни, полиномиал сценарий усулида 14 862 млрд. сўмни ташкил этиши кутилмоқда.

Ўтказилган эконометрик таҳлил бўйича хулосаларига кўра, «Алоқабанк» АТБ активлари қиймати ўсишига банк ресурслари ҳажми ва банк капиталлашуви даражаси каби омиллар ижобий, ҳудудларда банклар сонининг ошиши омили эса салбий таъсир кўрсатади.
Тижорат банкларида фақат даромадли актив амалиётлар ҳажмини ошириш стратегиясига асосланиш активлар самарадорлигини оширишни тўлиқ кафолатлай олмайди. Чунки кредит бозорида етарли талабнинг мавжудлиги, ҳукуматнинг кредит экспансиясини рағбатлантириш сиёсати ҳам актив амалиётлар фаоллигига ижобий таъсир қилиши мумкин.
Фикримизча, актив амалиётлар самарадорлигига эришиш учун дастлаб молия-кредит тизимининг соғломлигини таъминлаш, активларни иқтисодиёт соҳаларига жойлаштириш борасидаги муносабатлар ва дастакларни оқилона ташкил этишни таъминлаш лозим.
Шу мақсадда, бугунги кунда тижорат банклари амалиётида активлар ҳажмини интенсив ошириш борасидаги мавжуд амалий ва услубий муаммоларни аниқлаш ҳамда уларни ижобий ҳал этиш борасида қатор зарур таклифларни ишлаб чиқиш зарур. Бунда муаммолар активлар портфелини шакллантириш, активларни жойлаштириш, активларни назорат қилиш бўйича гуруҳларга ажратишимиз мумкин.
Хусусан, биринчи гуруҳ муаммоларига банк ички меъёрий ҳужжатларида соғлом активлар портфелини шакллантириш бўйича талаблар етарлича белгиланмаганлиги, иккинчи гуруҳ муаммоларига инсон омили орқали амалга ошириладиган актив амалиётларни банкларнинг барча филиалларида ягона стандартлар бўйича бажаришнинг мураккаблиги, мижозларни кредитлаш ҳужжатлари, аксарият ҳолларда, қўлда расмийлаштирилиши сабабли, кредит ажратиш муддатини ниҳоятда чўзилиб кетаётганлиги, кредитлаш айрим ортиқча босқичларда амалга оширилаётганлиги, активларни жойлаштириш бораси-даги қарорларда номувофиқликларнинг мавжудлиги, учинчи гуруҳ муаммола-рига эса тижорат банкларида муаммоли активларни олдиндан аниқлашнинг самарали механизми амал қилмаётганлиги, комплекс омилли таҳлилнинг талаб даражасида ташкил этилмаганлиги каби масалаларни киритишимиз мумкин.
Тижорат банкларида соғлом активлар портфелини шакллантириш муаммосини ҳал этишнинг муҳим омили сифатида кредитлаш салоҳиятини мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлаш лозим.
Хусусан, тижорат банкларининг кредитлаш салоҳиятини мустаҳкамлашда дастлаб банкнинг самарали инфратузилмасини шакллантиришга эътибор қаратиш зарур. Банк инфратузилмаси оптимал даромадлиликни таъминлаш учун зарур кредит ресурслари манбаини тўплашда муҳим ўрин тутади. Бунда иқтисодий ресурслар фаол ҳудудларда ихчам банк офисларини жойлаштириш, уларни ривожлантириш бўйича қарорларни қисқа муддатларда қабул қилишни йўлга қўйиш тавсия этилади.
Шунингдек, барқарор кредит ресурслари манбаини шакллантириш мақсадида депозит манбаларини диверсификациялаш, мунтазам равишда мижозларга йўналтирилган, эгилувчан тариф сиёсатини шакллантириб бориш, банк хизматлари кўрсатиш механизмини мижозларга қулай тарзда, инновацион бизнес жараёнлар ва янги технологияларга асосланган ҳолда амалга ошириш, депозит ва фоиз сиёсатини ресурс бозоридаги вазият таҳли-ли асосида қисқа муддатларда қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.
Тижорат банкларида ресурсларни актив амалиётларга самарали тақсимлаш сиёсатининг амал қилиши кредит маблағларининг даромадли қайтувчанлигини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади. Шу боис ресурсларни самарали жойлаштиришнинг муҳим мезонлари сифатида депозит маблағларини тез айланувчан, юқори ликвидли активларга жойлаштириш, банк даромадлилигини таъминловчи оптимал фоиз сиёсатини юритиш зарур.
Тижорат банкларида иқтисодиётнинг турли соҳаларини кредитлаш ҳажмлари ошиб бораётган бугунги шароитда кредит портфели шаклланишига омиллар таъсирини ҳаққоний баҳолай оладиган янгича ёндашувларга кучли эҳтиёж сезилмоқда.
Айни пайтда республикамиз банкларида кредит портфелига омиллар таъсирини баҳолашда, асосан, кредитлаш мониторингини анъанавий (дастлабки, жорий, ҳужжатли, жойига чиққан ҳолда ўрганиш) усулларидан фойдаланилмоқда. Аммо мижоз фаолияти кўрсаткичлари ва улардаги ўзгаришларни ўзаро боғлиқликда, таҳлилий ўрганадиган механизмлар етарлича шаклланмаган.
Сўнгги йилларда ҳамон давом этаётган жаҳон молиявий инқирози банк тизимига салбий таъсир қилди. Банклар амалиётида муаммоли активларнинг шаклланиши иқтисодий тизим барқарорлигининг пасайишига олиб келди.
Тижорат банклари бундай шароитда ўз активларини ҳимоя қилиш, муаммоли кредитлар хавфини камайтириш ва тўловларни кечиктириш оқибатларини бартараф этиш учун самарали эрта огоҳлантириш тизимини яратишлари зарур.
Эрта огоҳлантириш тизими (ЭОТ) – янги босқичда хавфларни аниқлаш учун қўлланиладиган жараёнлар тўплами бўлиб, яхши ишлаб чиқилган ЭОТ банк тизимига салбий таъсир кўрсатадиган ҳамда яқинлашиб келаётган хавф-хатарларни аниқлашга ёрдам беради.
Тижорат банклари кредитлаш амалиётида «эрта огоҳлантирув эҳтимолий индикаторлари тизими»ни кенг қўллаш асосида соғлом активлар портфелини шакллантириш бўйича таклифлар берилган (2-расм).