Ilm sahroda do’st, hayot yo’llarida tayanch, yolg’izlik

x
a
a
y
x
1
0


 
bu erda, 
x
y
 –  natijaviy nazariy belgi; a
0
, a
1
 – tenglama parametrlari;     x – faktor 
belgi. 
Bu  a
0
  va    a
1 
parametrlarini  aniqlash  uchun  kichik  kvadratlar  usulidan  foydalanib, 
quyidagi tenglamalar tizimini echish zarur: 













xy
x
a
x
a
y
x
a
na
2
1
0
1
0
 
Agarda  omil  belgini  o’sib  borishi  bilan  natijaviy  belgini  pasayishi  kuzatilsa,  ular 
o’rtasida  teskari  bog’lanish  mavjud  deyiladi.  Iqtisodiy-statistik  tahlilda  eng  ko’p 
uchraydigan teskari chiziqli bog’lanishlarga quyidagilarni kiritish mumkin: 
Giperbola tenglamasi: 
x
a
a
y
x
1
1
0


 
Bu regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash uchun quyidagi tenglamadan 
foydalaniladi: 















x
y
x
a
x
a
y
x
a
na
1
1
1
1
2
1
0
1
0
 

---

 
116 
Ikkinchi darajali parabola tenglamasi: 
2
2
1
0
x
a
x
a
a
y
x



 
Bu  tenglamaning  parametrlari 
(a
0
,  a
1
,  a
2
)
  normal  tenglamalar  tizimini  echish  bilan 
aniqlanadi:  


























y
x
x
a
x
a
x
a
xy
x
a
x
a
x
a
y
x
a
x
a
na
2
4
2
3
1
2
0
3
2
2
1
0
2
2
1
0
 
Agarda  natijaviy  belgiga  bir  qancha  omillar  ta’sirini  baholaydigan  bo’lsak,  ko’p 
o’lchovli korrelyatsiyadan foydalanamiz. 
n  ta  o’zgaruvchan  belgi  bilan  to’g’ri  chiziqli  regressiya  tenglamasi  quyidagi 
ko’rinishda bo’ladi: 
n
n
x
x
a
x
a
x
a
a
y





...
2
2
1
1
0
 
Bank  faoliyatini  xarakterlovchi  ko’rsatkichlarni  bog’liqligini  aniqlash  bilan  bir 
qatorda,  ular  o’rtasidagi  bog’lanish  zichligini  baholash  statistikaning  asosiy  ishlaridan 
biridir. 
Bank  statistikasi  belgilar  o’rtasida  bog’lanish  zichligini  quyidagi  ko’rsatkichlar 
yordamida baholanadi: 
 
1. Korrelyatsiya koeffitsienti:  
y
x
y
x
y
x
r






 
 
yoki   
 
 




























n
y
y
n
x
x
n
y
x
xy
r
2
2
2
2
 
2. Korrelyatsion nisbat yoki korrelyatsiya indeksi: 
2
2
2
2
1
y
y
y
y
y
y
y
x
x












 
5.1-jadval 
Bank shaxsiy kapitali va foydasi haqida quyidagi ma’lumotlar berilgan 
 
Banklar 
Bank shaxsiy 
kapitali, 
mln.so’m
 (x)
 
Foyda 
summasi, 
mln.so’m
 (u)
 
xu 
X
2
 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
450 
750 
1050 
1350 
1650 
30 
35 
41 
46 
50 
13500 
26250 
43050 
62100 
82500 
202500 
562500 
1102500 
1822500 
2722500 
Jami  
5250 
202 
227400 
6412500 
 
Xududda  joylashgan  5  ta  bank  bo’yicha,  ularning  shaxsiy  kapital  xajmi  va  olgan 

---

 
117 
foydasi  o’rtasidagi  bog’lanishni  shakli  va  zichligini  o’rganmoqchimiz.  Empirik 
ma’lumotlar 5.1-jadvalni 2 va 3-ustunlarida keltirilgan. Ularga muvofiq omil va natijaviy 
belgi o’rtasida to’g’ri bog’lanish mavjud. Demak, to’g’ri chiziqli tenglama tanlanadi. 
x
a
a
y
x
1
0


 
Bizning misolimizda 
227400
;
6412500
;
5250
;
5
2







xy
x
x
n
ga teng (5.1-
jadval). Bu erdan: 
202
5250
5
1
0


a
a
 
227400
6412500
5250
1
0


a
a
 
Tenglamaning  ikkala  tomonini  ham  “
a
0
”ning  koeffitsientiga  bo’lamiz  va  shunday 
qilib olingan ikkinchi tenglamadan birinchisini ayiramiz: 
017
,
0
914
,
2
4
,
171
314
,
43
4
,
1221
4
,
40
1050
1
1
1
0
1
0






a
a
a
a
a
a
 
“
a
1
”ning qiymatini yuqoridagi tenglamaga qo’yib, “
a
0
”ni aniqlaymiz: 
55
,
22
4
,
40
017
,
0
1050
0
0




a
a
 
a
0
 va 
a
1
 parametrlarining qiymatlarini tenglamaga qo’ysak: 
x
y
x
017
,
0
55
,
22


 
“
a
1
” parametri bank shaxsiy kapitali bir so’mga ortishi bilan foyda summasi 0,017 
so’mga  oshishini  ko’rsatadi.  Kapital  100  so’mga  ortsa  foyda  1,7  so’mga  ortar  ekan  va 
h.k. 
“x” qiymatlarini o’rniga qo’yib nazariy qatorni olamiz: 
сўм
млн
y
.
2
,
30
450
017
,
0
55
,
22
450




 
сўм
млн
y
.
3
,
35
750
017
,
0
55
,
22
750




 
сўм
млн
y
.
4
,
40
1050
017
,
0
55
,
22
1050




 
сўм
млн
y
.
5
,
45
1350
017
,
0
55
,
22
1350




 
сўм
млн
y
.
6
,
50
1650
017
,
0
55
,
22
1650




 
Nazariy qator qiymatlarining yig’insi 



х
у
 empirik qator qiymatlari yig’indisiga 
teng bo’lishi kerak: 



х
у
у
.  
сўм
млн
у
у
х
.
202
6
,
50
5
,
45
4
,
40
3
,
35
2
,
30
202










 
Bank  shaxsiy  kapitali  bilan  foyda  summasi  o’rtasidagi  bog’liqlikning  zichligini 
baholash uchun korrelyatsiya koeffitsitentini hisoblaymiz:  
 
 




























n
y
y
n
x
x
n
y
x
xy
r
2
2
2
2
 
Ushbu formuladagi yagona noma’lum xad u
2 
ni hisoblab olamiz.  
u
2  
= 30
2  
+ 35
2
 + 41
2  
+ 46
2 
+ 50
2  
= 8422.   Endi  korrelyatsiya koeffitsienti teng: 

---

 
118 


 
998
,
0
5
202
8422
5
5250
6412500
5
202
5250
227400
2
2


















r
 
Korrelyatsiya  koeffitsienti  birga  yaqin.  Demak,  bank  foydasi  asosan  shaxsiy 
kapitalga bog’liqdir. Foydaga ta’sir qiladigan omillarni 100% deb qabul qilsak, shundan 
99,8%i shaxsiy kapital xajmiga to’g’ri keladi.
 
 
5.3. Banklarning kredit faoliyati statistikasi 
 
5.3.1. Kredit operatsiyalari tushunchasi va ko’rsatkichlari
 
 
Kredit deb bir sub’ekt ikkinchi sub’ektdan pul yoki tovarni ma’lum bir muddatga 
mukofot to’lash va qaytarib berish sharti bilan olishiga aytiladi. 
Kreditni banklar, korxona va tashkilotlar, aktsionerlik jamiyatlari, xususiy firmalar, 
sug’urta  kompaniyalari,  investitsiya  fondlari,  davlatlar,  xalqaro  tashkilotlar va  jismoniy 
shaxslar berishi mumkin. Yuqorida sanalganlar qarz oluvchi bo’lishi ham mumkin. 
Kredit  bir  qancha  turlarga  bo’linadi.  Muddati  bo’yicha:  qisqa  muddatli;  uzoq 
muddatli.  Ta’minlanishi  bo’yicha:  ta’minlangan  va  ta’minlanmagan.  Kreditor  turlari 
bo’yicha:  davlatlararo;  banklararo;  bank;  davlat;  tijorat;  lizing  kompaniyasi  krediti; 
sug’urta kompaniyasi krediti; shaxsiy kredit. Debitorlar turi bo’yicha: qishloq xo’jaligi; 
sanoat;  kommunal  kredit;  nomli  kredit.  Foydalanishi  bo’yicha:  iste’mol;  sanoat.  Oborot 
mablag’larini yaratish bo’yicha kredit: investitsiya krediti; moliyaviy tanglikni yo’qotish 
uchun; o’rtanchi kredit; mavsumiy kredit; qimmatli qog’ozlar bo’yicha kredit; eksport va 
import  kredit
.
  Bulardan  tashqari  kreditni  yana  quyidagi  turlari  mavjud:  ipoteka; 
forfeyting; imtiyozli; diskotli (hisobli); lombard; aval; Evrokredit va boshqalar.  
Respublika  Moliya  Vazirligi  va  Markaziy  bank  xujjatlarida  qarz  oluvchining 
moliyaviy  faoliyatiga  qarab  uni  kredit  qobiliyati  darajasi,  kreditni  qaytarish  imkoni, 
tegishli  va  to’liq  xujjatlashtirilgan  ta’minotni  mavjudligi  va  boshqalarga  qarab  kredit 
quydagi  klasslarga  bo’linadi:  yaxshi,  qoniqarli,  substandartli,  shubhali,  ishonchsiz 
kreditlar. 
Kreditni  hamma  turlari  va  ko’rsatkichlari  statistikaning  o’rganish  predmeti 
hisoblanadi.  Statistikaning  vazifalariga  (5.1.Paragrafda  keltirilgan  vazifalardan  tashqari) 
kreditni  hajmini,  tarkibini,    dinamikasini,    muddatini  va    boshqalarni  xarakterlovchi 
ko’rsatkichlar  tizimini  yaratish,  kredit  olish  va  qoplash  sharoitlarini  o’rganish,  kredit 
bo’yicha daromad va kredit operatsiyalarini samaradorligini aniqlash va boshqa vazifalar 
kiradi. Bulardan tashqari, bizni fikrimizcha, har bir kredit operatsiyasini (hajmidan qa’tiy 
nazar)  o’ziga  xos  xususiyatini  o’rganish,  kredit  stavkalarini  kreditni  olish  va  qoplash 
shart-sharoitlari  hisobga  olgan  holda  har  bir  kredit  operatsiyasi  uchun  differintsial 
belgilash, kredit stavkalarni narx, soliq, inflyatsiya va boshqa ko’rsatkichlar bilan bog’liq 
holda  belgilash  va  tahlil  qilish  statistikani  muhim  vazifasidir.  Bu  vazifani      bankirlar, 
amaliyotchi  iqtsodchilar,  moliyachilar    va  statistiklar  birgalikda  bajarsa  natija  yanada 
yaxshi bo’ladi. 
Kredit  munosabatlarni  baholashda  statistika  hajm,  tarkibiy,  o’rtacha,  dinamik  va 

---

 
119 
samarodorlik  ko’rsatkichlaridan  foydalanadi.  Statistika  bu  ko’rsatkichlarni  ularga  ta’sir 
qiluvchi  omilarni, ularning  umumiy  sotsial-iqtisodiyotga  (va  teskarisi)  ta’sirni  aniqlaydi 
va o’lchaydi.  
Kredit  hajmi  muhim  ko’rsatkichlardan  biridir.  Amaliyotda  bu  ko’rsatkichning 
ma’lum  bir  davrda  olingan  va  berilgan  summalari  hisoblanadi.  Bundan  tashqari 
qoplangan  kredit  va  kredit  bo’yicha  qarz  summalari  ham  hisoblaniladi.  Bu  summalarni 
hisoblashda  hisob-kitob  asosiy  qarz  va  foizlar  (muddatida  va  muddati  kechiktirilgan 
summalar  bo’yicha  alohida)  bo’yicha  olib  boriladi.  Muddati  uzaytirilgan  (prolongatsiya 
kilingan) kredit  bilan  muddati  to’lgan kreditni almashtirmaslik kerak. 
Yuqorida      keltirilgan      ko’rsatkichlar      boshlang’ich      aktuar  (xujjatlashtirilgan) 
ma’lumotlar  asosida  oddiy  qo’shib  chiqish  usuli  bilan  aniqlanadi  va  navbatdagi 
ko’rsatkichlarni hisoblashda asos bo’lib xizmat qiladi. 
Kredit  hajmini,  darajasini,  tarkibini,  o’zaro  bog’liqligini,  dinamikasini  va 
samardorligini  xarakterlovchi  ko’rsatkichlar  va  ularni  hisoblash  masalalariga  keyingi 
paragriflarda batafsil to’xtalamiz. 
Kredit  statistikasi  ko’rsatkichlari  orasida  kredit  riski  ko’rsatkichi  eng  muhim. 
Berilgan  kredit  summasi  bilan  (o’z  vaqtida  qaytarmaslik  va  kapitaldan  ajralish)  risk 
yonma-yon  yuradi.  O’z  muddatida  qaytarilmagan  summa  kredit  boqimondasidir.  U 
asosiy qarz va kredit foizlaridan tashkil topadi.  
Qaytarilmagan asosiy qarzlar va ular bo’yicha foizlar summasi bu qo’ldan berilgan 
kapital.  Qo’ldan  berilgan  kapital  odatda  yalpi  zarar  sifatida  ko’riladi.  Ko’rilgan  zarar, 
hisobdan  chiqqan  aylanma  mablag’dir.  Agar  qarzdordan  yoki  boshqa  manbalardan 
ko’rilgan zararning bir qismi qoplansa ko’rilgan zarar o’sha summaga kamayadi. Kredit 
bilan  bog’liq  bo’lgan  boqimonda  summasi,  qo’ldan  berilgan  kapital,  zararlar  kredit 
kamomadini xususiy hollari hisoblanadi. 
Shunday  qilib  kredit  munosabatlarida  riskni  yoki  tavakkalchilikni  uch  hil  turi 
mavjud ekan: boqimandalik; kapitali qo’ldan berish; zarar riski. 
Riskni  oldindan  ko’ra  bilish  yoki  uni  hisoblash  mumkin.  Uning  uchun  bizda 
kreditni berishdan boshlab to qoplash shart-sharoitlarigacha har tomonlama o’rganilgan, 
boshlang’ich hujjatlardan olingan kafolatlangan axborot bo’lishi kerak. 
Asosiy  qarz  bo’yicha  kredit  boqimanda  summasini  quyidagacha  hisoblashimiz 
mumkin. Masalan, o’z muddatida qoplangan asosiy qarz bo’yicha oborot 200 mln. so’m, 
muddati  kechiktirilib  qoplangan  asosiy  qarz  -  20  mnl.  so’m,  qoplanmasidan  qolgan 
summa - 25 mln. so’m. Bu erda boqimanda riski 0,18 [(20+25):(200+20+25)] - tengdir. 
Muddati  kechiktirilib  qoplangan  ssuda  summalariga  odatda  yuqori  foizlar  (jarimalar) 
qo’llaniladi. Shuning uchun ham jami risk boqimanda riskidan yuqori bo’ladi.  
Kreditor  uchun  kechiktirilgan  to’lovlarni  ikki  parametri  muhim:  summa;  muddat. 
Bu  ikki  parametr  birlashtirilsa  kapital-kunlar  soni  kelib  chiqadi.  Kapital-kunlar  soni, 
boqimanda  summa  va  kechiktirilgan  kunlar  sonining  ko’paytmasiga  teng.  Masalan, 
boqimonda summasi 20 mln. so’mni, kechiktirilgan kunlar soni 36 kun. Demak, qarzning 
mutloq miqdori 720 mln. so’m - kunni tashkil qiladi. Bu miqdorni (720mln. so’m-kunni) 
moliya  tilida  kredit  g’azabi  deyiladi.  Kredit  g’azabi  bo’yicha  riskni  aniqlash  uchun 
qarzning mutloq miqdori plandagi kapital-kunlar soniga bo’linadi. Masalan: 60 kunga 40 
mln.  so’mlik  kredit  berilgan.  Kredit  ikki  martada  qoplangan:  60  kundan  keyin  36  mln. 
so’m,  yana  6  kundan  so’ng  4  mln.  so’m.  Kredit  g’azabi  bo’yicha  risk  0,01 

---

 
120 
[(4x6):(40x60)] teng. 
Qo’ldan berilgan kapital riski va kapital g’azabi riski o’zaro uzviy bog’liq. Bundan 
foydalanib qo’ldan berilgan kapital bo’yicha riskni aniqlash mumkin: 
L=V x K, 
bu erda. L-qo’ldan berilgan kapital riski; V-kredit g’azabi riski; K-parametr. 
Quyidagi misolni ko’rib chiqaylik. Respublika tijorat banklari tomonidan berilgan 
300 ta kredit operatsiyasini tahlil qilganimizda, parametrni o’rtacha mohiyati beshdan bir 
qismiga  teng  bo’ladi.  Tahlil  qilinadigan  oyda  kredit  g’azabi  bo’yicha  risk  0,018  tashkil 
qiladi,  reja  bo’yicha  qoplash  hajmi  40  mln.  so’mni  tashkil  qilishi  kerak.  Bankning 
kutilayotgan qo’ldan berilgan mablag’i 0,144 (40x0,018x0,2) mln. so’mga tengdir. 
Kredit  tizimida  kredit  resurslari  va  kredit  qo’yilmalari  ko’rsatkichlari  muhim 
ahamiyatga  ega.  Bu  ko’rsatkichlar  o’zaro  uzviy  bog’liq  bo’lishi  bilan  birga,  bir-biridan 
farq  qiladi.  Kredit  resurslari  banklar,  xalq  xo’jalik  tarmoqlari,  sug’urta  kompaniyalari, 
chet el faoliyati va aholi resurslaridan tashkil topadi. 
Bank  mablag’lariga  ustav  fondi,  zaxira  fondi  va  maxsus  fondlar  qo’shiladi,  xalq 
xo’jalik  tarmoqlari  mablag’lari  esa  korxona  va  tashkilotlarni  hisob  raqamidagi  pul 
qoldiqlari, 
kapital 
qo’yilmalar  schetidagi  mablag’lar  va  turli  xildagi  ish 
byurtmachilarning  mablag’laridan  tashkil  topadi.  Aholi  mablag’lariga  ularning 
jamg’arma va tijorat banklaridagi schyotlaridagi pullari, qo’ldagi naqd pullari kiradi.  
Shunday  qilib  barcha  kredit  resurslar  (ya’ni  bo’sh  turgan  mablag’lar)ning 
yig’indisi mamlakatni ssuda fondiga tengdir.  
Kredit  qo’yilmalari  deb   banklar  va   boshqa   kredit muassasalarining korxona, 
tashkilot va aholiga haqiqiy berilgan summalariga aytiladi. Kredit kuyilmalarini hajmini, 
tarkibini, dinamikasini   va   samaradorligini   xarakterlovchi   bir   qancha ko’rsatkichlar 
mavjud. Ularga batafsil to’xtalish bu mavzuni vazifasi emas.