Moliyaviy investitsiyalar va korporativ risk tahlili

6-mavzu. Risk qiymati (VaR) metodologiyasi
Risk qiymati (VaR) metodologiyasi, Blek-SHoulz modeli, Markovits modellarining mohiyati qo’llanilishi. Value at Risk haqida tushunch. VaRni hisoblashda qo’llaniladigan metodlar. VaR va Monte-Karlo modelini qo’llashdagi munozara. Blek-SHoulz modelida optsionlar narxlarning shakllanishi va hisoblash formulasi. Markovits portfeli nazariyasi va uni hisoblash formulasi


7-mavzu. Moliya institutlari bilan bog’liq risklarni boshqarish.
Moliya institutlarining vujudga kelishi va ularning funktsiyalari. Jahon banki guruhi va unga kiruvchi tashkilotlar faoliyatida risk tahlili. Investitsiyalarni kafolatlash bo’yicha ko’p tomonlama agentlik faoliyati.


8-mavzu. Fond bozori risklarini tahlil qilish va boshqarish.
Fond bozori risklarining tasnifi va tavsifi. Fond birjasi risklari. Fond bozori risklarining oldini olishda axborotning roli.


9-mavzu. Banklar va ularni muvofiqlashtiruvchilar bilan bog’liq risklar.
Bank risklarining mohiyati. Bank faoliyatida risklar vujudga kelish sabablari. Banklarda risklarning namayon bo’lishi va ahamiyati. Banklarni risklar orqali tartibga solish (bank regulyatorlari). Banklarning boshqarish tizimidagi moliyaviy xarajatlarni tejash. Kredit riski va unga ta’sir etuvchi omillar. Kredit risklarini tahlil qilish va boshqarish.


10-mavzu. Valyuta risklarining tahlili va uni boshqarish.
Valyuta risklarining mazmuni va uning kelib chiqish sabablari. 2. Valyuta riskini keltirib chiqaruvchi omillar. Valyuta risklarini baholash va boshqarish usullari.


11-mavzu. Foiz risklarini tahlil qilish va boshqarish
Foiz riski haqida tushuncha. Banklarda foiz risklarini boshqarish. Foiz risklari: boshqarish va baholash. Foiz stavkasini boshqarish usullari.


12-mavzu. Inflyatsiya risklarini boshqarish.
Inflyatsiya vujudga kelishi va iqtisodiyotda inflyatsion jarayonlar. Inflyatsiya riskining iqtisodiy mohiyati va yuzaga kelish sabablari. Pulning sotib olish qobiliyati pasayishi yuzasidan o’rnini qoplashning asosiy usullari.