Book of course syllabi – semester II



Download 389,54 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/9
Sana01.06.2022
Hajmi389,54 Kb.
#627508
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
Syllabus-UGent-term-EGEI2021-1

Dr. Sam Desiere 
(
sam.desiere@ugent.be
)  
 
Pre-requisites 
Final objectives from a basic course in econometrics, including (i) basic concepts of econometric 
analysis (bias, consistency, variance, efficiency, distribution); (ii) inference (type I and II errors, 
size, power, p-value); (iii) OLS estimation and it properties (under the Gauss-Markov assumptions, 
implication of relaxing these assumptions); (iv) GLS estimation and its properties (in case of 
heteroskedasticity and/or autocorrelation); (v) endogeneity and IV estimation (implications, 
validity of instrumental variables); (vi) stationary time series analysis (properties of time series 
data, autoregressive models).
Learning outcomes 
Upon successful completion of the course, students will:

have a thorough knowledge of limited dependent variable models; panel data models; 
experimental and quasi-experimental designs; time series analysis 

be able to define a relevant econometric model; choose the appropriate econometric 
method; evaluate its statistical properties; use R econometric software to carry out 
estimation and tests; correctly interpret the estimation and test results. 
Organization: 
Lecture, group work, seminar: coached exercises 
Extra information on the teaching methods: 
-
Ex cathedra theoretical lectures. 
-
During the group assignment and tutorials students apply the theory to real problems. 


11 
Course content 
1.
 
Position
The course aims at broadening the student's knowledge beyond the econometric techniques 
introduced in a basic econometrics course to microeconometrics, panel data models and time 
series analysis. The focus is on being able to apply the econometric techniques and correctly 
interpret the results.
2.
 
Content

Topic 1: Introduction to R econometric software 

Topic 2: Limited dependent variable models 
o
Logit, probit and tobit models 
o
Poisson and negative binomial regression 

Topic 3: Panel data models 
o
Fixed and random effects estimator 
o
Hausman test 

Topic 4: Experimental and quasi-experimental designs: 
o
Randomized controlled trials 
o
Difference-in-difference estimation 
o
Propensity score matching 

Topic 5: Time series analysis: 
o
ARIMA models 
o
Unit root testing 
o
Cointegration analysis 
o
VAR modeling 
o
Local projections 

Download 389,54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish