Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия Развитие эконометрики

Обобщенная эконометрическая модель:

• y = f(α, x) + ε
• где y - результативный признак;
• f(α, x) - функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей;
• x = (x1, x2,…, xn) - вектор значений факторов xi;
• α = (α0, α1, α2,…, αn) - вектор некоторых произвольных констант, называемых параметрами модели;
• ε - ошибка модели, или возмущение.

Основные виды частных эконометрических моделей:

• 1. Линейная:
• 2. Степенная:
• 3. Гиперболическая:
• 4. Полиномиальная:
• 5. Экспоненциальная:
• и другие

Определение вида модели

изменение результативного признака прямо пропорционально изменению значения фактора => линейная модель

изменение результативного признака пропорционально изменению значения фактора => степенная модель или экспоненциальная модель

при увеличении значения факторов значение результата монотонно стремится к конечному пределу => гиперболическая модель

• 0

• х

• y

• 0

• х

• y

• 0

• х

• y

# Например: если зависимость спроса у от цены х характеризуется уравнением:

• это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е.

• # Например: если зависимость цены у от спроса х характеризуется уравнением:

• это означает, что с ростом спроса на 1% цена в среднем увеличивается на 3,8%.

Корреляционно-регрессионный анализ

• Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, изучающий тесноту связи (с помощью расчета коэффициентов корреляции) между переменными без их разделения на факторные и результативные.
• Регрессионный анализ – это раздел математической статистики, изучающий форму зависимости между факторными и результативными переменными.

• Построение уравнения регрессии