|
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические иссле-
дования, в частности, начинается широкое преподавание этой дисциплины практиче-
ски в каждом вузе на экономических факультетах. В этом плане настоящее учебное
пособие посвящено актуальной теме изучения, популяризации преподавания «эконо-
метрики» как дисциплины федерального компонента по циклу общих математических
и естественно-научных дисциплин. В настоящее время имеется ряд обстоятельных ру-
ководств по эконометрике, которые несут общий характер. Данное учебное пособие
есть попытка хотя бы в некоторой степени приспособить материалы к реальным учеб-
ным программам, совмещая и элементы практикума.
Предлагаемое учебное пособие ориентировано на начальный курс и охватывает
основные темы, знакомящие читателя с важнейшими разделами эконометрики. Ма-
териалы изложены доступно, проиллюстрированы многими графиками, таблицами
и примерами решения задач. Они содержат также целый ряд задач, списки вопросов
для самоконтроля, а также некоторые указания по решению типовых задач на компью-
тере с помощью ППП Excel.
Учебное пособие содержит введение, восемь глав, перечень умений студента,
краткий словарь иностранных слов, список рекомендуемой литературы и приложений.
Во введении перечислены разные определения эконометрики, показано ее место
в ряду экономических и математико-статистических дисциплин. Указаны некоторые
специализированные программные продукты (пакеты), применяемые в эконометриче-
ском моделировании. Приведен краткий список ученых, вклад которых в эконометрику
был отмечен Нобелевской премией.
В первой главе приведены основные понятия (перекрестные данные и времен-
ные ряды, генеральная совокупность и выборка, методы отбора) и изложены общие
вопросы эконометрического моделирования (основные критерии «хороших» моделей,
основные этапы эконометрического моделирования и исследования), а также проблемы
прогнозирования.
Вторая глава посвящена напоминанию основных сведений, понятий, методов
и результатов уже пройденного курса теории вероятностей и математической статисти-
ки. Так как многим студентам, начинающим изучение вводного курса эконометрики
необходимо (как показывает опыт) восстановить знания основных положений теории
вероятностей и математической статистики, без которых невозможно понимание изла-
гаемого материала. Однако для восполнения серьезных пробелов в знаниях этих дисци-
плин следует обратиться к специальной литературе [4].
Третья глава посвящена методам получения точечных и интервальных оценок па-
раметров и числовых характеристик случайных величин (СВ). На простых примерах
раскрываются такие разделы эконометрики, как построение доверительных интерва-
лов, испытание гипотез. Рассматриваются основные понятия проверки гипотез по вы-
борочным данным и наиболее употребляемые в экономической практике виды гипотез.
В четвертой главе рассматриваются базовые аспекты парного регрессионного ана-
лиза, лежащего в основе создания и совершенствования эконометрических моделей. На
примере парной линейной регрессии представлен фундаментальный метод оценки па-
7
Саркисян Р.С.
раметров уравнения регрессии – метод наименьших квадратов. Излагаются предпосыл-
ки классической линейной регрессионной модели, выполнимость которых обеспечива-
ет получение качественных оценок параметров на базе метода наименьших квадратов.
В пятой главе рассматриваются уравнения множественной линейной регрессии,
самую употребляемую и наиболее простую из моделей множественной регрессии –
классическая нормальная модель множественной линейной регрессии. Излагаются ос-
новные предпосылки модели множественной линейной регрессии, допускающие при-
менение стандартных тестов для оценки коэффициентов и проверки статистических
гипотез и получение «хороших» оценок.
В шестой главе рассмотрен ряд проблем, раскрываются такие разделы экономе-
трики, как мультиколлинеарность, гетероскедастичность и автокорреляция остатков.
Описываются основные причины, способы их обнаружения и устранения (преодоле-
ния), а также фиктивные переменные, нелинейные модели регрессии.
В седьмой главе дается общие сведения о временных рядах и основных этапах
анализа. Приводятся модели с лагами, рассматриваются проблемы прогнозирования на
основе временных рядов.
Восьмая глава рассматривает экономические модели, выраженные системой одно-
временных уравнений. Рассмотрены проблемы идентифицируемости параметров моде-
ли и косвенный метод наименьших квадратов.
В восьмой главе обзорно рассмотрены также основные возможности эконометри-
ческих компьютерных программ, а также метод Монте-Карло.
Изложенные материалы сопровождаются иллюстрирующими примерами и зада-
чами, при подготовке которых были использованы различные пособия и методические
материалы.
Необходимые для решения задач математико-статистические таблицы приведены
в приложении.
Особенную благодарность всем авторам (см. список литературы), чии работы по-
могли созданию этого приспособленного для нашего вуза учебного пособия.
Заранее благодарю всех, кто о замеченных отпечатках и ошибках сообщит мне
по адресу rubensuren@mail.ru.
8
Эконометрика: Учебное пособие
Do'stlaringiz bilan baham: |
