Ekonometrik modellashtirish asoslari

Regressiyaning koeffitsiyentining va korrelatsiya koeffitsiyentining statistik ahamiyatini baholash

Styudent t-mezoni yordamida ekonometrik model parametrlarini va korrelyatsiya koeffitsiyentining statistic ahamiyatliligini baholash.

Regressiya koeffitsiyentining statistik ahamiyatligi to’g’risida H₀ gipotezasi.

Regressiya koeffitsiyentining statistik ahamiyatsizligi to’g’risida H_l gipotezasi. Tasodifiy xato.

Regressiya koeffitsiyentining standartlik xatosi. Haqiqiy va jadvaldagi Styudent t-mezoni. Ahamiyatlik darajasi, ozodlik darajalari.

Ishonchlilik intervallari. Bosh to’plam koeffitsiyentlari qiymatlarining ishonchlilik intervallarini hisoblash. Chegaraviy xatolar.

Vaqtli qatorlar to’g’risida asosiy tushunchalar

Vaqtli qatorlar to‘g‘risida umumiy tushunchalar va ularni tahlil qilish vazifalari. Dinamik qatorlar. Vaqtli qatorlarni taqdimot shakllari.

Vaqtli qatorlar darajalari. Vaqtli qatorlarning tarkibi.

Vaqtli qatorlar turlari (trend modellari).

Vaqtli qatorlarning dastlabki tahlili.

Vaqtli qatorlarning dinamik xarakteristikalarini hisoblash.

Mutlaq bazisli va zanjirli o’sish. Nisbiy bazisli va zanjirli o’sish.

O’sish sura’tlarini hisoblash.

Vaqtli qatorlarning addativ va multiplikativ modellari

Vaqtli qator tuzilishi: trend, stiklik komponenta, mavsumiy komponenta va qoldiq komponenta. Additiv va multiplikativ modellar.

Mavsumiylik tahlili. Statsionar vaqtli qatorlar, nostatsionar vaqtli qatorlar.

“Oq shovqin” tushunchasi. O‘rtacha sirg‘aluvchilar usuli.

Eksponensial o‘rtacha usuli. Trend modellari yordamida analitik tekislash. Additiv va multiplikativ modellarlarning tuzish bosqichlari.