Даже роскошное существование своей семье. Если вам показалось, что это похоже на

Математическое ожидание и статистика
Вы никогда не задумывались, почему трейдинг часто называют игрой, а трейдеров —
игроками? Во что они играют и что является основой этой игры? Как и во многих азартных
играх, в основе трейдинга лежит вероятность того или иного события. А там, где присутствует
вероятность, всегда существует математическое ожидание. Так вот, если говорить о
трейдинге как об игре, то это игра на математическом ожидании, и выигрывает в ней тот, кто
сможет использовать математическое ожидание в свою пользу. Те, кто говорит, что это
математически невозможно, ошибаются. Да, если рассматривать игру в рулетку (во
французскую ее разновидность), где на колесе имеется 37 ячеек одинакового размера, шансы
на то, что шарик попадет в какую-то конкретную ячейку, действительно каждый раз одинаковы
и равны 1:37 — если, конечно, дилер не жульничает. В случае с подбрасыванием монеты
шансы выпадения орла или решки тоже равны. Но сказать то же самое о трейдинге
равносильно тому анекдоту, в котором на вопрос, какова вероятность встретить на улице
динозавра, отвечают: 50 на 50 — либо встречу, либо нет.
Да, на биржевом рынке тоже существует ограниченный набор возможных событий: цена либо
вырастет, либо снизится, либо останется неизменной. Но в отличие от игры в рулетку или
орлянку на рынке довольно часто возникают ситуации, в которых вероятность одного
варианта развития событий существенно превышает вероятность другого. Стабильно
зарабатывающий биржевую прибыль трейдер отличается от азартного игрока именно тем, что
он умеет идентифицировать такие ситуации и правильно ими пользоваться. Если вы до сих
пор внимательно читали эту книгу, вы уже поняли, о каких ситуациях идет речь: уровни и
ценовые движения вблизи них генерируют сигналы, указывающие, в какую сторону рынок
пойдет с большей вероятностью.
Конечно, эти указания и предсказания не являются 100%-ными, но есть еще один очень
важный для понимания и основанный на математической вероятности нюанс. Для того чтобы
зарабатывать трейдингом, необязательно открывать прибыльные позиции в 100% случаев.
Более того, хотя это и желательно, совсем не обязательно выигрывать даже в половине всех
сделок. При грамотном управлении рисками достаточно, чтобы выигрышной оказывалась
каждая третья ваша сделка. В чем заключается грамотное управление? При планировании
своих сделок вы должны строго соблюдать соотношение прибыли к риску в размере
как минимум три к одному (3:1).

---

Давайте посчитаем, что получается в этом случае. Обозначим размер вашего риска по
каждой сделке как R. При соблюдении указанного выше соотношения прибыли к риску три к
одному размер каждого выигрыша будет равен трем размерам риска — 3R. Мы совершаем 10
сделок, из которых 70% (семь сделок) оказываются проигрышными и лишь 30% (3 сделки)
завершаются в нашу пользу. В итоге наш проигрыш составит 7 × 1R = 7R, а выигрыш 3 × 3R =
9R. 
Только подумайте: проигрывая в два с лишним раза чаще, чем выигрывая, мы в конечном
счете положили в карман 2R прибыли! Колдовство? Нет, правильное использование
математического ожидания!