Б. Б. Беркинов г той узбекистон республикаси

у л ч о в
бирлигига оширилгандагина 
у
натижавий 
омил уртача канча микдорга ошишини курсатади.
Куп омилли регрессия модели параметрларини бахолашни 
матрицали шаклда амалга ошириш мумкин. Матрица шаклидаги 
чизикли куп омилли регрессияси тенгламаси куйидаги куринишда 
ёзилади:
У= Ха
+ 
е,
бу ерда, 
Y -
улчамга эга эрксиз узгарувчи кийматлари вектори 
(п
х 1);
X - X j , Х 2, 
Xk
мустакил узгарувчилар кийматлар матрицаси, 
X
матрицанинг улчамлилиги 
п*(к+
1) га тенг. Биринчи устун
битталик хисобланади, чунки регрессия тенгламасида а 0 бирга 
купайтирилади;
а
- бахоланиши лозим булган улчамга эга номаълум 
параметрлар вектори 
(к
+ 1) * 1;
е —
улчамга эга тасодифий огишлари вектори 
1.
г
У/
У2
; 
х =
г
1
1
Хц
*21
Х/к
%2к
; 
г=
Я/
(*2
• * •
Уз
L 
^
* * *  
1
ш *  *
» 1 •
» • «
%пк
*  4 •
ак
Энг кичик квадратлар усули буйича регрессион тенглама 
параметрларини хисоблаш учун куйидаги формула кулланилади:
А
= 
(Х'Х)'1 X'Y,
50

---

бу ерда, 
X '
- транспонирланган 
X
матрица/
(X X )'1 -
тескари матрица.
Куп омиллик регрессия модели хдр бир параметрининг ишонч- 
лилигини бахолаш Стьюдентнинг 
t
мезони ёрдамида амалга 
оширилади. Моделнинг хар кандай параметри учун 
t
мезоннинг 
а;-
киймати куйидаги формула буйича хисоблаб чикилади:
бу ерда, 
Se
- регрессия тенгламасининг стандарт (уртача 
квадратик) огиши.
У куйидаги формула буйича аникланади:
Эркинлик даражалари 
(п - к
- 1)га эга булган 
t
мезоннинг 
хисоблаб чикилган киймати жадвалдаги кийматдан юкори булса, 
яъни t^coG > 
ta,n - к - 
j
булса, 
dj
регрессия коэффициенти етарлича 
ишончли хисобланади. Агар регрессия коэффициентининг ишонч-
лилиги тасдикланмаса, у холда моделда у 
омилининг мухим 
эмаслиги ва у ни моделдан чикариб ташлаш ёки бошка омил га 
алмаштириш зарурлиги тугрисидаги хулоса келиб чикади.
Омилларнинг таъсирини бахолашда регрессион модель коэф- 
фициентлари мухим роль