8-ma’ruza Vaqt qatorlari to‘g‘risida asosiy tushunchalar. Vaqt qatorlarining ekonometrik modellashtirishdagi asosiy masalalari

8-ma’ruza Vaqt qatorlari to‘g‘risida asosiy tushunchalar. Vaqt qatorlarining ekonometrik modellashtirishdagi asosiy masalalari.

• Reja:
• 1. Vaqt qatorlari to‘g‘risida asosiy tushunchalar.
• 2. Vaqt qatorlarining ekonometrik modellashtirishdagi asosiy masalalari.
• 3. Vaqt qatorlari va indekslar.

• Ekonometrikaning asosiy masalalaridan biri -- o‘rganilayotgan hodisalarning makonda o‘zgarish va rivojlanish jarayonini tadqiq qilishda vaqt qatorlarini tuzish va tahlil qilish yo‘li bilan hal etiladi.
• Iqtisodiy hodisalarning makonda o‘zgarishini ifodalayotgan sonlar ketma-ketligini kuzatish vaqt qatori deb ataladi.
• Vaqtli qatorlar ko‘rsatkichning barqaror o‘zgarishlariga va xususiy tasodiflar o‘zgarishiga ega bo‘ladi.

• Vaqt qatorlaridagi xususiy tasodiflarni bartaraf etish va barqaror o‘zgarishlarni aniqlash uchun ular u yoki bu usullar bilan taqqoslanadi. Taqqoslangan qatorlarni haqiqiy qatorlar bilan taqqoslash, ayrim korxonalarni, tarmoq va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning ba’zi muhim xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Taqqoslangan va haqiqiy qiymat ko‘rsatkichlarining farqi, taqqoslangan qatorlar joylashgan va kelajak rivojlanish ko‘rsatkichlari qatorlari joylashishi mumkin bo‘lgan chegaralarni aniqlash imkonini beradi.

• Ko‘pgina iqtisodiy tadqiqotlarda, ayniqsa vaqtli qatorlarni tahlil qilish jarayonida nihoyatda chegaralanib tanlash bo‘yicha aniqliklarni qayta ishlashga to‘g‘ri keladi. Iqtisodiy vaqtli qator farq qiluvchi xususiyatlarini quyidagicha ko‘rsatish mumkin:
• a) berilgan sharoitda kuzatilayotgan jarayonni qayta kuzatish mumkin emas;
• b) odatda kuzatilayotgan qatorlar, kuzatilayotgan tanlanma hajmiga ko‘ra juda chegaralangan bo‘ladi.

• Ekonometrik model qurishda ikki turdagi ma’lumotlardan foydalanish mumkin:
• • ma’lum bir vaqtdagi turli xil ob’yektlarni tavsiflovchi ma’lumotlar to’plami;
• • bitta ob’yektni turli vaqt ketma-ketligida tavsiflovchi ma’lumotlar.
• Bu ma’lumotlardan, asosan, kuzatilayotgan jarayon yoki muammoni tahlil qilish hamda uning matematik modelini qurish uchun foydalaniladi. Birinchi turdagi ma’lumotlar bo’yicha qurilgan modellar fazoviy modellar deyiladi. Ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida qurilgan modellar esa vaqt qatorlari modeli deyiladi.

• Bir xil vaqt o’tishi bilan yig’iladigan, ro’yxatga olinadigan yoki kuzatiladigan ma’lumotlar ketma-ketligiga vaqt qatori deyiladi.
• Vaqt qatori – bu o’rganilayotgan ob’yekt biror xususiyatining turli paytda kuzatilgan qiymatlaridan iborat. Masalan, meditsinada kardiogramma, geologiyada zilzila yoki er ostida o’tkazilgan portlashlar natijasida vujudga kelgan tebranishlar grafigi, astronomiyada quyosh aktivligi grafigi yoki biror korxonaning ishlab chiqarish hajmi va h.k.

• Iqtisodiyotda ishsizlik darajasi yoki foiz stavkasining o’zgarishi, valyuta va aksiyalar kursining o’zgarish dinamikasini misol qilib ko’rsatish mumkin.
• Kuzatiladigan vaqt oralig’i esa uzluksiz davom etishi, bir minut, bir soat, kun, oy yoki yil bo’lishi mumkin.
• Umuman olganda bir ob’yektning bir nechta xususiyati bir paytda kuzatilishi ham mumkin.

• Masalan, valyuta va aksiyalar kursining o’zgarish dinamikasi beshta ko’rsatkich bilan xarakterlanadi:
• Open – vaqt davri boshlanishidagi narx; 
• High – davrdagi eng yuqori narx; 
• Low − davrdagi eng past narx; 
• Close – davr oxiridagi narx; 
• Volume – davrdagi operatsiyalar miqdori.
• Bu ko’rsatkichlar turli birliklarda ifodalanishi mumkin, biroq bundan qat’iy nazar, bozorning faolligini xarakterlaydi. Ularning har biriga o’z vaqt qatori to’g’ri keladi. Undan tashqari bu miqdorlar qatnashgan har qanday ifoda yana vaqt qatori bo’ladi.