5-laboratoriya ishi avtoregression modellarni qurish ishning maqsadi va mazmuni Ishning maqsadi

Bir o'lchovli vaqt modellari
Fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilishda, qoida tariqasida, ba'zi boshqa omillar qiymatlarining o'zgarishiga qarab bir omildagi o'zgarishlarni tushuntirishga harakat qilinadi. Vaqt qatorlarini tahlil qilishda boshqa yondashuvga asoslangan modellar mavjud. Bunday modellar bir o'lchovli vaqtinchalik modellar deb ataladi. Ushbu sinf modellarida faqat o'rganilayotgan parametrning o'tgan qiymatlari haqidagi ma'lumotlarga tayangan holda, ba'zi vaqt parametrlarining qiymatlarini modellashtirish va bashorat qilishga harakat qilinadi.
Odatda, bunday modellardan foydalanganda o'rganilayotgan qatordagi o'zgarishlarni tushuntirish uchun nazariy konstruktsiyalar qurilmaydi. Apriori, ishlatilgan ma'lumotlar allaqachon bunday modellarni o'z ichiga olgan deb taxmin qilinadi. Vaqtinchalik modellardan foydalanishning sabablaridan biri shundaki, ular o'rganilayotgan o'zgaruvchilar bilan bir xil chastotada o'lchanadigan tushuntirish omillarini topish imkoni bo'lmaganda ayniqsa foydali bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar kunlik fond daromadlari o'rganilayotgan bo'lsa, oyda bir martadan ko'p bo'lmagan o'lchanadigan ba'zi makroiqtisodiy o'zgaruvchilar tushuntirish o'zgaruvchilari sifatida harakat qilishi mumkin.
Vaqtinchalik modellar bilan ishlashda ko'rib chiqilayotgan qatorlar statsionar yoki yo'qligini bilish kerak. Bu savol juda muhim, chunki statsionar va statsionar bo'lmagan qatorlar turli statistik xususiyatlarga ega va shuning uchun ularni turli yo'llar bilan baholash kerak.
Statsionar vaqt qatorlari
Umumiy kontseptual darajada statsionar vaqt qatori doimiy o'rtachaga ega bo'lgan qator sifatida ifodalanadi. Va qatorlarning qiymatlari bu o'rtacha atrofida o'zgarib turadi. Vaqtning kelib chiqishi o'zgarganda statsionar qatorlarning xossalari o'zgarmaydi. Vaqt qatori {xt} statsionar deb ataladi (agar u quyidagi xususiyatlarga ega bo'lsa, keng ma'noda):

1. 
   Qator darajalarining o'rtacha qiymati vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi, ya'ni. matematik kutish doimiy Mxt = const.
   
2. 
   Avtokovariatsiya (ya'ni, bir qator darajalari orasidagi kovariatsiya) faqat vaqt bo'yicha bir-biridan qanchalik uzoqda bo'lishiga bog'liq bo'lib, vaqt qatorining boshida yoki oxirida bo'lishiga bog'liq emas, ya'ni. cov(xt, xt+h) = p(h). Vaqt qatorsining elementlari orasidagi vaqt farqini tavsiflovchi h qiymati kechikish yoki orqada qolish deb ataladi.
   
3. 
   Y(0) = cov(xt, xt) bo‘lgani uchun statsionar vaqt qatorining dispersiyasi ham vaqt o‘tishi bilan o‘zgarmaydi.
   

Kechikish h bo'lgan statsionar vaqt qatorining turli elementlari orasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari h tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlari deyiladi.

ρ(h) = corr(xt, xt+h) funksiya statsionar vaqt qatorining avtokorrelyatsiya funksiyasi (AFC) deb ataladi. Quyidagi avtokorrelyatsiya koeffitsienti uchun ham amal qiladi: corr(xt, xs) = ρ(s-t).