24-mavzu. Ekonometrik modellashtirish asoslari Ekonometrik modelning umumiy ko’rinishi va uning sinflari

I. Bir tenglamali regression modellar. Natijaviy belgi, omilli belgilarda funksiya ko‘rinishida ifodalangan: .Izohlangan tarkibiy qism bu M_x(Y), ya’ni omillarning berilgan (ma’lum) qiymatlarida Y natijaning kutilayotgan qiymati. Regressi­on model tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:
II. Bir vaqtli tenglamalar tizimi. Ayniyatlar va ularga omilli belgilar bilan bir qatorda tizimning boshqa tenglamalaridan natijali belgilar kiritilgan re­gression tenglamalardan tarkib topgan. Ya’ni, tenglamalar tizimida bir o‘zgaruvchilar bir vaqtning o‘zida bir tenglamalarda tobe o‘zgaruvchilar sifatida va boshqa tenglamalarda mustaqil o‘zgaruvchilar sifatida ko‘rib chiqiladi. Ayniyatlarda parametrlar turi va qiymatlari ma’lum, tenglamalarda parametrlar baholanadi.
III. Vaqt qatorlarining modellari. Natijaviy belgi vaqt o‘zgaruvchisi kattaligining yoki boshqa vaqt davrlariga taalluqli bo‘lgan o‘zgaruvchilar funksiyasi hisoblanadi.
Yuqorida keltirilgan ekonometrik modellar sinfiga quyidagi misollarni keltirish mumkin.
I. Bir tenglamali regression modellar:
a) Yetkazib berish hajmidan bog‘liq narx modeli. b) Iste’molchilarning real daromadlaridan alohida tovar narxidan bog‘liq talab modeli. Ishlab chiqarish hajmining ishlab chiqarish omillariga bog‘liqlik modeli.
II. Bir vaqtli tenglamalar tizimi:
a) Talab va taklif modeli. b) Daromadlarni shakllantirishning Keynsian modeli.
III. Vaqt qatorlari modellari:
Vaqtga bog‘liqlikni tavsiflovchi modellar:

• 
  trend (aholi o‘sishi yoki yalpi ichki mahsulot vaqtli qatori modellari);
  
• 
  mavsumiylik (hosildorlik, iste’mol, valyuta almashinuvi modellari);
  
• 
  trend va mavsumiylik (mahsulot ishlab chiqarish va uning iste’moli modeli);
  

Natijaning boshqa vaqt davrlari bilan sanalgan o‘zgaruvchilarga bog‘liqligini ifodalovchi modellar:

• 
  taqsimlangan vaqt lagi modeli (sarflangan investitsiyalarni qoplash vaqti modeli).
  

Ekonometrik modellar o‘rganilayotgan ob’ektlar yoki hodisalarning xususiyatlarini aks ettiradi, masalan:

• 
  ilgari siljish vaqtining xususiyati vaqt qatorlari modellarida foydalaniladi (iqtisodiy hodisalar makonda va vaqtga ko‘ra yuz beradi);
  
• 
  ko‘plab iqtisodiy hodisalar dinamik muvozanatining xususiyati bir vaqtli tenglamalar tizimini yechishda qo‘llaniladi;
  
• 
  o‘zgaruvchilarning avvalgi, hozirgi va bo‘lajak qiymatlari iqtisodiy hodisaning hozirgi holatiga ta’sir etish xususiyati avtoregressiya va avtokorrelyatsiya modellarida, adaptiv prognoz modellarida amalga oshiriladi;
  
• 
  iqtisodiy hodisaning sababi va oqibati o‘rtasidagi vaqtga ko‘ra kechikish (lag) xususiyati taqsimlangan lagli modellarda namoyon bo‘ladi;
  
• 
  ko‘p sonli iqtisodiy hodisalarning davriylik xususiyati mavsumiy tarkibiy qismli vaqt qatorlari modellarida o‘rin tutadi.
  

Ekonometrik modellashtirishda foydalaniladigan ma’lumotlar 2 xilga, ya’ni makon (o‘rganilayotgan ob’ekt) ga va vaqt davriga ko‘ra bo‘linadi.
Turli ob’ektlar bo‘yicha aynan bir davr (vaqt) uchun olingan ma’lumotlar to‘plami, masalan, mintaqa korxonalarining ishlab chiqarish hajmi, shahar korxonalari va ularda ishlovchi xodimlar soni.
Bir ob’ektni turli davrlarda tavsiflovchi ma’lumotlar to‘plami, masalan, iste’mol narxlarining indeksi, so‘nggi yillarda band bo‘lganlar soni, investitsiyalar va yalpi ichki mahsulot hajmlari.
Ekonometrik modellashtirish ob’ekti ko‘plab belgilar bilan tavsiflanadi. Modeldagi ob’ekt belgilari o‘zaro bog‘langan bo‘lib, yo natija (izohlanuvchi o‘zgaruvchi) rolida yoki omil (izohlovchi o‘zgaruvchi) rolida ishtirok etadi. Har qanday sinf ekonometrik modelining o‘zgaruvchilari shartli ravishda quyidagi turlarga bo‘linadi.