1-Topshiriq Mavzu: Kredit riski Reja: Kredit riski va unga ta`sir etuvchi omillar. Kredit risklarini tahlil qilish va baholash

2. Kredit risklarini tahlil qilish va baholash
Tijorat banklarda muammoli kreditlarning paydo bo`lishiga asosan bankka bog`liq va bog`liq bo`lmagan omillar ta`sir qiladi.
Amerika tijorat banklari korxonalarning, qarzdorlarning bankrot bo`lishiga quyidagi omillar ta`sir qilishini ko`rsatib o`tgan:
1. Boshqaruv tizimining yaxshi tashkil yetilmagani – agar kompaniya, firmalarda boshqaruv yaxshi yo`lga quyilmasa, u holda baankrot holatlariga yuz tutishi mumkin.
2. Firmalarda birlamchi kapitalning to`g`ri shakllanmagani – kupchilik kompaniyalarda birlamchi kapitalning yetarli yemasligi kabi muammolarga duch kelmoqda. Buning asosiy sababi umumiy biznes qiymatini tug`ri baholay olmaganligidadir.
3. Ishlab chiqarish hajmining yuqoriligi – agar kompaniya ko`p miqdorda tovar ishlab chiqaraversa, ammo talab bo`lmasa, u holda risk yuqori bo`ladi, ya`ni tovarlarning o`z vaqtida sotilmasligi bankrotlik holatiga olib keladi.
4. Raqobat – yangi kompaniyalarning tashkil yetilishi va bozorga kirib borishi raqobat muhitini shakllanayotganligidan dalolat beradi. SHuning uchun ham har qanday korxona avvalambor bozorni har tomonlama o`rganib chiqishi kerak.
5. Iqtisodiy holatlar – iqtisodiyot yaxshi rivojlanmagan mamlakatlarda kompaniyalarning rivojlanishi ham qiyin kechadi.
Xalqaro amaliyotda bank faoliyatida kredit risklarini baholash uchun bir qancha me`yorlar qo`yilgan. Bular quyidagilardan iborat:
1. Bitta qarzdor uchun risk darajasining maksimal qiymati:
K q (Bitta qarzdorning kreditlar bo`yicha majburiyatlarining yig`indisi) G` (Bank kapitali) * 100%
Bu ko`rsatkichning qiymati 25 % dan oshmasligi kerak.
2. Yirik kreditlar me`yori:
K q (Yirik kreditlar yig`indisining miqdori) G` (Bank kapitali) *100%
Bu ko`rsatkiyaning qiymati o`z kapitalining 8 barobaridan katta bo`lmasligi kerak.
2. Xalqaro kreditlarning maksimal miqdori:
K q (bank tomonidan berilgan xalqaro kreditlarning umumiy summasi) G` (Bank kapitali) * 100 %
Bu ko`rsatkichning maksimal qiymati 200 % ga teng.
Bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda kredit risklarini boshqarish bo`yicha bir qancha muammolar mavjud. Ular quyidagilardan iborat:
Kredit siyosatining yaxshi ishlab chiqilmagani
Kreditlash tarmog`ini to`g`ri tahlil qila olmaganligi
Qarzdorni yetarli darajada urganib chiqmagani
Mijoz bilan muloqotning kamligi
Qarzlar ustidan nazoratning kamligi
Qarzdorning xujjatlari ustidan nazoratning kamligi
Kreditni rasmiylashtirish bo`yicha xujjatlarning yetarli yemasligi
Kreditlar bo`yicha zararlarni qoplash borasida rezervlarning to`g`ri shakllanmaganligi.

Tijorat banklarida kredit risklarini boshqarishda quyidagilarga ye`tibor berishi kerak:

Bank kredit siyosatining yaxshi ishlab chiqilishi
Kredit risklarini boshqarish bo`yicha tezkor qarorlar qabul qilish
Kreditning qaytarilmasligi bo`yicha risklarni tahlil qilish
Har bir qarzdor ustidan kredit monitoringini olib boorish
Muddati uzaytirilgan va muammoli kreditlar ustidan chora – tadbirlar olib borish.

Bankning kredit faoliyati uni boshqa bank bo`lmagan tashkilotlardan farqlovchi asosiy mezonlardan biridir. Jahon amaliyotidan ma`lumki, bank foydasining asosiy qismi kredit bilan bog`liq. SHu sababli yirik kreditlarning qaytarilmasligi bankning sinishiga sabab bo`lishi mumkin.Banklar faoliyatini to`g`ri tashkil qilish, yehtimol qilinadigan risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning darajalarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

3-Topshiriq


Kredit va u bo`yicha foizlarni to`lashda qiyinchiliklar yuzaga keladi

Kredit va u bo`yicha foizlar o`z vaqtida to`lanadi

Riskli holat

Risksiz yoki kam riskli holat

Kreditdan foydalanish monitoringini tashkil qilish

Kredit berish

Kredit, garov, kafolat shartnomalarini tuzish, kreditni sug`urtalash

Mijozning kreditga layoqatliligi va uning samaradorligini baholash

Kredit olish arizasi